Gebyrer for obligationer
Libertex obligationsgebyrer
Obligationseksponering på Libertex tilbydes som CFDs på tre iShares US Treasury Bond ETF'er — kort (SHY), mellemlang (IEF) og lang varighed (TLT). Ikke direkte som futures på statsobligationer. Fast kommission på 0.03%, multiplikatorloft på 1:20. Denne side gennemgår omkostningsmekanikken og den fulde tabel over obligations-ETF'er.
Udvalgte instrumenter
Alle obligationsinstrumenter på Libertex
Alle 3 obligations-ETF-CFD'er, der tilbydes på Libertex, med deres multiplikatorloft og ensartet kommission på 0.03%. SHY til renteeksponering med kort duration; IEF til mellemlang; TLT til positioner med lang duration.
| ETF | Symbol | Maks. multiplikator | Kommission | Min. handel |
|---|
Disse tre ETF’er udgør tilsammen en Treasury-varighedsstige, der kan bruges til rentesyn, handler på rentekurven eller risk-off-positionering. Obligationer er IKKE futures på statsobligationer (ingen Bund-, BTP- eller JGB-futures); det underliggende aktiv er BlackRock iShares Treasury ETF-familien.
Omkostningsmekanik
Hvad du betaler for en handel med obligations-ETF
Fire mekanismer for hver obligationsCFD-position. Treasury bond-ETF’er er følsomme over for rentenyheder; omkostningsmekanismerne afspejler aktieCFDer, men den underliggende adfærd er ganske anderledes.
Snævre spreads i den amerikanske session
Pr. åbningSHY, IEF og TLT handles mest aktivt i de amerikanske kontanthandelstimer. TLT (20+ år) har typisk det bredeste spread, fordi den er mest kursfølsom over for renteudsving; SHY (1–3 år) det snævreste. På FOMC-dage kan spreads ændre sig mærkbart i minutterne omkring rentemeddelelsen.
0.03% åbningskommission
Pr. handelEnsartet gebyr pr. handel beregnet af den gearede positionsstørrelse. Ved en nominel TLT-position på $2,000 ($100 i margin × 1:20): 0.03% = $0.60 i kommission. Vises på ordrebilletten.
Overnight-finansiering på gearede positioner
Pr. nat positionen holdesGebyr pr. nat på gearede positioner i obligations-ETF’er. Positioner over flere uger akkumulerer mærkbar finansiering — ved positionering på rentekurven over flere måneder er et kontantaktiebaseret depot, der holder den underliggende ETF, strukturelt billigere end CFD.
Månedlig distributionsjustering
Pr. månedETF’er med statsobligationer udbetaler månedlige renteudlodninger. Lange CFD-positioner krediteres på ex-datoen, mens korte positioner debiteres. CFD-specifik regulering, ikke en faktisk udlodning. Kreditten modregner delvist overnight-finansiering på lange positioner.
Relateret
Læs videre her
Tre sider dækker den tilhørende kontekst – gebyroversigten, ETF-mekanikken (obligations-ETF'er følger samme model) og demosiden.
Gebyrhub
Omkostningsoverblik på tværs af kategorier — obligationer ligger i provisionsbåndet på 0.03% sammen med aktier, indeks, ETF’er og råvarer.
GebyrhubGebyrer for ETF’er
ETF CFD-mekanik — samme kommissionssats, samme multiplikatorloft og samme behandling af distributionsjusteringer. Obligations-ETF’er er en delmængde af det bredere ETF-udvalg.
ETF-gebyrerDemokonto
$50,000 virtuelt, realtidspriser på TLT og IEF. Test udførelse af obligations-ETF’er med CFD og rentefølsomhed i handelsordren.
Demo
FAQ
Spørgsmål om gebyrer på obligationer
Handel med finansielle instrumenter er en risikofyldt aktivitet og kan medføre både gevinst og tab. Størrelsen af mulige tab er begrænset til indskuddets størrelse.