Opłaty za obligacje
Libertex opłaty za obligacje
Ekspozycja na obligacje na Libertex jest oferowana jako CFD na trzy fundusze ETF iShares US Treasury Bond — o krótkim (SHY), średnim (IEF) i długim duration (TLT). Nie są to bezpośrednio kontrakty futures na obligacje skarbowe. Stała prowizja 0.03%, limit mnożnika 1:20. Na tej stronie omawiamy mechanikę kosztów oraz pełną tabelę obligacyjnych ETF-ów.
Wyróżnione instrumenty
Wszystkie instrumenty obligacyjne na Libertex
Wszystkie 3 obligacyjne ETF-y CFD oferowane na Libertex, z ich limitem mnożnika i jednolitą prowizją 0.03%. SHY dla ekspozycji na krótkoterminowe stopy; IEF dla średniego terminu; TLT dla strategii na długi termin.
| ETF | Symbol | Maksymalny mnożnik | Prowizja | Minimalna transakcja |
|---|
Te trzy ETF-y łącznie tworzą drabinę duration na obligacjach skarbowych, którą można wykorzystać do scenariuszy na stopy procentowe, transakcji na krzywej dochodowości lub pozycjonowania risk-off. Obligacje NIE są kontraktami futures na obligacje skarbowe (brak futures na Bund, BTP i JGB); instrumentem bazowym jest rodzina funduszy ETF BlackRock iShares Treasury.
Mechanika kosztów
Ile płacisz za transakcję na ETF-ie obligacyjnym
Cztery mechanizmy przy każdej pozycji na CFD obligacji. Fundusze ETF na obligacje skarbowe są wrażliwe na informacje o stopach procentowych; mechanika kosztów odzwierciedla CFD akcyjne, ale zachowanie instrumentu bazowego jest zupełnie inne.
Wąski spread podczas sesji amerykańskiej
Na wpisSHY, IEF i TLT są najaktywniej handlowane w godzinach kasowych w USA. TLT (20+ lat) ma zazwyczaj najszerszy spread, ponieważ jest najbardziej wrażliwy cenowo na zmiany stóp; SHY (1–3 lata) — najwęższy. W dniach posiedzeń FOMC spready wyraźnie zmieniają się w minutach wokół ogłoszenia decyzji o stopach.
0.03% prowizji za otwarcie
Za transakcjęJednolita opłata za transakcję naliczana od wartości pozycji po zastosowaniu mnożnika. Przy nominale TLT $2,000 ($100 depozytu zabezpieczającego × 1:20): 0.03% = $0.60 prowizji. Widoczna w formatce zlecenia.
Finansowanie overnight dla pozycji z dźwignią
Za każdą noc utrzymania pozycjiNocna opłata od lewarowanych pozycji na ETF-ach obligacyjnych. Przy pozycjach utrzymywanych przez wiele tygodni koszty finansowania wyraźnie się kumulują — w przypadku pozycjonowania na krzywej stóp w horyzoncie miesięcy rachunek maklerski z zakupem bazowego ETF-u za gotówkę jest strukturalnie tańszy niż CFD.
Miesięczna korekta dystrybucji
MiesięcznieFundusze ETF na obligacje skarbowe wypłacają miesięczne odsetki. Długie pozycje CFD otrzymują uznanie w dniu odcięcia prawa do wypłaty, a krótkie są obciążane. Korekta właściwa dla CFD, a nie rzeczywista wypłata. Uznanie częściowo kompensuje finansowanie overnight na długich pozycjach.
Powiązane
Co przeczytać dalej
Trzy strony opisują szerszy kontekst: centrum opłat, mechanikę ETF-ów (ETF-y obligacyjne działają według tego samego modelu) oraz demo.
Centrum opłat
Przegląd kosztów w różnych klasach aktywów — obligacje mieszczą się w przedziale prowizji 0.03% razem z akcjami, indeksami, ETF-ami i towarami.
Centrum opłatOpłaty za ETF
Mechanika ETF CFD — ta sama stawka prowizji, ten sam maksymalny mnożnik i takie samo podejście do korekt z tytułu dystrybucji. ETF-y obligacyjne stanowią część szerszej oferty ETF-ów.
Opłaty za ETFKonto demo
$50,000 wirtualnych środków, ceny TLT i IEF w czasie rzeczywistym. Testuj realizację zleceń na obligacyjne ETF-y CFD i wrażliwość na stopy procentowe w formularzu zlecenia.
Demo
FAQ
Pytania dotyczące opłat za obligacje
Handel instrumentami finansowymi jest działalnością ryzykowną i może przynieść nie tylko zyski, ale także straty. Wysokość możliwych strat jest ograniczona do wysokości depozytu.