Kötvénydíjak
Libertex kötvénydíjak
Kötvénykitettség a Libertex felületén három iShares amerikai államkötvény ETF-re — rövid (SHY), közepes (IEF) és hosszú futamidőre (TLT) — szóló CFD formájában érhető el. Nem közvetlenül államkötvény-határidős ügyleteken keresztül. Fix 0.03% jutalék, 1:20-as maximális szorzó. Ez az oldal a költségek működését és a teljes kötvény ETF-táblázatot mutatja be.
A regisztráció a(z) libertex.org oldalon nyílik meg
Kiemelt instrumentumok
Az összes kötvényinstrumentum a Libertex platformon
A Libertex kínálatában szereplő mind a 3 kötvény-ETF CFD, a szorzó felső határával és az egységes 0.03% jutalékkal. SHY rövid futamidejű kamatkitettséghez; IEF közepeshez; TLT hosszú futamidejű pozíciókhoz.
| ETF | Szimbólum | Maximális szorzó | Jutalék | Min. ügylet |
|---|
Ez a három ETF együtt olyan állampapír-duration lépcsőt alkot, amely kamatpiaci nézetekhez, hozamgörbe-ügyletekhez vagy kockázatkerülő pozicionáláshoz használható. A kötvények NEM államkötvény-futures ügyletek (nincs Bund, BTP vagy JGB futures); az alapul szolgáló eszköz a BlackRock iShares Treasury ETF család.
Költségmechanizmusok
Mit fizet egy kötvény ETF ügyletnél
Négy mechanika minden kötvény CFD pozíciónál. Az államkötvény ETF-ek érzékenyek a kamathírekre; a költségmechanika a részvény CFD-két követi, de a mögöttes viselkedés egészen más.
Szűk spread az amerikai kereskedési időszakban
ÜgyletenkéntAz SHY, az IEF és a TLT az amerikai készpénzpiaci kereskedési időben a legaktívabb. A TLT (20+ éves) tipikusan a legszélesebb spreaddel kereskedik, mivel az árfolyama a legérzékenyebb a kamatmozgásokra; az SHY (1–3 éves) a legszűkebbel. Az FOMC-napokon a kamatdöntés bejelentése körüli percekben a spreadek érdemben elmozdulnak.
0.03% nyitási jutalék
TranzakciónkéntEgységes, ügyletenkénti díj a szorzóval növelt pozícióméretre számítva. $2,000 TLT névleges érték esetén ($100 fedezet × 1:20): 0.03% = $0.60 jutalék. Az ügylet rögzítésekor látható.
Tőkeáttételes pozíciók éjszakai finanszírozása
ÉjszakánkéntÉjszakánként felszámított díj tőkeáttételes kötvény-ETF pozíciókon. A többhetes pozíciók finanszírozási költsége érdemben felhalmozódik — hónapokon átívelő hozamgörbe-pozicionáláshoz egy készpénzes részvénybrókernél tartott mögöttes ETF szerkezetileg olcsóbb, mint a CFD.
Havi elosztási kiigazítás
HavontaAz államkötvény-ETF-ek havonta fizetnek kamatjellegű kifizetést. A long CFD pozíciók az ex-napon jóváírást kapnak, a short pozíciókat terhelés éri. Ez CFD-specifikus korrekció, nem tényleges kifizetés. A jóváírás részben ellensúlyozza a long pozíciók overnight finanszírozási költségét.
Kapcsolódó
Hol érdemes folytatni?
Három oldal adja meg a tágabb kontextust: a díjközpont, az ETF-ek működése (a kötvény ETF-ek ugyanazt a modellt követik) és a demó.
Díjak központja
Kategóriák közötti költségáttekintés — a kötvények a 0.03%-os jutaléksávba tartoznak a részvényekkel, indexekkel, ETF-ekkel és árupiaci termékekkel együtt.
Díjak központjaETF-díjak
ETF CFD mechanika — azonos jutalékkulcs, azonos szorzóplafon, azonos osztalékkorrekciós kezelés. A kötvény ETF-ek a szélesebb ETF-kínálat részét képezik.
ETF-díjakDemószámla
$50,000 virtuális egyenleg, valós idejű TLT- és IEF-árazás. Tesztelje a kötvény ETF CFD ügyletek végrehajtását és kamatérzékenységét a megbízási jegyen.
Demó
GYIK
Kötvénydíjakkal kapcsolatos kérdések
A pénzügyi eszközökkel folytatott kereskedés kockázatos tevékenység, amely nemcsak nyereséget, hanem veszteséget is eredményezhet. A lehetséges veszteségek összege a letét összegére korlátozódik.