Indeksgebyrer
Libertex indeksgebyrer
Indeks-CFDs på Libertex dekker 20 store referanseindekser i USA, Europa og Asia-Stillehavsregionen. Fast åpningsprovisjon på 0.03%, multiplikator opptil 1:500 på DAX, lavere på regionale indekser. Indekser handles i hovedsesjonen samt utvidede åpningstider for de fleste amerikanske kontrakter. Denne siden dekker kostnadsmekanikk og tabellen over utvalgte indekser.
Utvalgte instrumenter
Toppindekser på Libertex
Tolv store indeks-CFDs fra USA, Europa og Asia-Stillehavsregionen, med multiplikatorgrense og en fast provisjon på 0.03%. DAX (GER40) har høyest tak på 1:500; store amerikanske og europeiske indekser ligger på 1:200–500; Asia-Stillehavsregionen lavere.
| Indeks | Symbol | Maks multiplikator | Provisjon | Minste handel |
|---|
Multiplikatorgrenser avhenger av likviditet og gaprisiko i det underliggende instrumentet. DAX’ 1:500 gjenspeiler dyp likviditet i kontinentale kontantaksjer, mens Hang Seng har en lavere grense på 1:30 som følge av gaprisiko i helger og på helligdager.
Kostnadsmekanikk
Hva du betaler for en handel i indeks CFD
Fire mekanismer for hver indeks-CFD-posisjon. Spreaden strammes inn under hovedsesjonen i det underliggende markedet; kurtasje og nattfinansiering fungerer på samme måte som for aksje-CFDer.
Spreadene er lavest i hovedsesjonen
Per oppføringS&P 500, Nasdaq 100 og Dow har de strammeste spreadene under den amerikanske kontantøkten. DAX og FTSE under åpningstidene i Frankfurt og London; Nikkei under Tokyo-økten. Utenfor ordinær handelstid øker spreadene merkbart – indeksfutures over natten og makroøkonomiske hendelser påvirker begge spreadene.
0.03% åpningsprovisjon
Per handelFast gebyr per handel på giret posisjonsstørrelse. På en nominell indeksposisjon på $5,000 ($100 margin × 1:50): 0.03% = $1.50 i provisjon. Vises i ordrevinduet. Samme sats som for aksjer og råvarer.
Overnattfinansiering etter hovedmarkedets stengetid
Per natt beholdtNattlig kostnad på girede posisjoner som holdes etter at det underliggende markedet har stengt. Indekser handles med kontantoppgjør; finansieringen reflekterer kostnaden ved giret eksponering mot kurven. Indeksposisjoner over flere dager – vanlig ved makroposisjoner – kan gi betydelig akkumulert finansiering.
Utbyttejustering ved indekssammensetning
Per ex-dato-hendelseKontantbaserte aksjeindekser (S&P 500, DAX) justeres for eks utbytte i de underliggende komponentene — lange CFD-posisjoner i indeksen får en liten kreditering, korte posisjoner belastes, i tråd med indeksfallet som kan tilskrives komponentutbytter. Standard praksis hos CFD-meglere.
Relatert
Hvor du kan lese videre
Tre sider dekker konteksten rundt – gebyroversikten for kostnadssammenligning på tvers av kategorier, demoen for live indekspriser og mekanikken i åpningstidene som påvirker når CFD på indekser har de smaleste spreadene.
Gebyrsentrum
Oversikt over kostnadsopplysninger på tvers av alle 9 aktivaklasser – indekser ligger i provisjonsbåndet på 0.03% sammen med aksjer, råvarer, ETF-er og obligasjoner.
GebyrhubHandelstider
Når indekser kan handles, når spreadene er lavest, og hva som skjer på helligdager og ved makrotall. Indeksspreadene øker betydelig i perioder med lav likviditet.
ÅpningstiderDemokonto
$50,000 virtuelt, indeksprising i sanntid. Test utførelse på S&P 500 eller DAX CFD og effekten av overnattfinansiering i ordrevinduet.
Demo
Vanlige spørsmål
Spørsmål om indeksgebyrer
Handel med finansielle instrumenter er en risikofylt aktivitet og kan gi både gevinst og tap. Mulige tap er begrenset til innskuddsbeløpet.